各位大佬好，小弟刚接触EA编程没多久，最近在写一个简单的网格策略，遇到了一些关于点差和滑点的问题，翻了不少帖子还是有点迷糊，想请各位指点一下。
先说点差吧。我理解的是，点差就是买入价和卖出价之间的差值，比如EURUSD当前买价1.1050，卖价1.1052，那点差就是2个点。但实际写代码的时候，我遇到几个困惑的地方。
第一，在MQL4里，我用MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)获取点差，返回的是整数，比如20，但看图表上的点差显示却是2.0点。后来查了文档才知道，这个20实际上是20个pipette（也就是0.1点），因为EURUSD的Digits是5位，所以20个pipette等于2个标准点。那我写止损止盈的时候，到底该用哪个单位？比如我想设20个点的止损，是写StopLoss = Ask - 200 * Point，还是StopLoss = Ask - 20 * Point * 10？这个问题绕了我好几天，试了几次模拟盘，发现有时候止损设得特别大，有时候又特别小，搞得我都不敢实盘了。
第二，点差在EA运行过程中会动态变化，我写了个简单的打印函数，把每次开仓前的点差记录下来，发现隔夜时候点差能扩大到平时的三四倍，比如平时2点，到晚上变成8点。那我做网格策略，每隔10点加仓一层，如果点差突然变大，会不会导致实际加仓位置偏离预期？比如我设的挂单是buy limit在1.1000，但点差大了之后，成交价会不会因为点差原因被滑到1.0998？这个问题我翻了很多帖子，有的说点差只影响开仓成本，不影响挂单成交位置，有的说点差大的时候挂单容易提前触发，到底哪种说法对？
第三，我写了个函数计算开仓成本，用OrderOpenPrice() + (Ask - Bid)这种写法，但发现平仓时候的实际盈亏和理论值总是差几个点。后来才知道OrderOpenPrice()是开仓时的价格，点差是当时的，但平仓时候的点差变了，所以实际盈亏会有差异。那如果我想精确计算策略的净利润，是不是应该在每次平仓后重新计算一次点差成本？还是说直接用OrderProfit()加上佣金和掉期费就行？我现在的策略是每开一仓就记录当时的点差，然后平仓时用记录的点差和实际平仓价差做比较，但这样代码变得很复杂，不知道有没有更简洁的方法。
再说滑点。我设的滑点参数是Slippage = 10，也就是10个pipette。但实际运行中发现，有时候市价单成交的滑点远大于10，比如设置了10的滑点，结果成交滑了30个点，这正常吗？我查了日志，发现滑点发生在数据波动剧烈的时候，比如非农数据公布那几分钟。那这种情况下，我的EA该怎么处理？目前我用的是OrderSend函数直接下单，如果滑点超标，是不是应该用循环重试机制？比如设置最大滑点50，如果实际滑点超过50，就重新下单，直到滑点小于50为止？但这样会不会陷入死循环？另外，限价单挂单有没有滑点问题？我理解限价单如果成交，价格应该就是挂单价，但看一些帖子里说，如果市场流动不足，限价单也可能被拒绝或者以更差价格成交，这又是怎么回事？
最后，我还想请教一下，点差和滑点对EA的稳定性影响到底有多大？我模拟盘跑了两个月，网格策略表现不错，但把点差从模拟盘的固定值1.5改成实盘的浮动点差（比如平均2.5），回测结果就开始亏损。是不是因为点差和滑点叠加了成本，导致策略失效？我是否需要重新设计入场逻辑，比如只在点差小于某个阈值时开仓？或者用限价单代替市价单来减少滑点影响？但限价单成交速度慢，怕错过行情。
总之，感觉点差和滑点这两个概念看着简单，实际写代码时候坑特别多。希望各位大佬能分享点经验，特别是怎么在MQL4/MQL5里合理处理点差和滑点，让EA更健壮一些。小弟先谢过了！
先说点差吧。我理解的是，点差就是买入价和卖出价之间的差值，比如EURUSD当前买价1.1050，卖价1.1052，那点差就是2个点。但实际写代码的时候，我遇到几个困惑的地方。
第一，在MQL4里，我用MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)获取点差，返回的是整数，比如20，但看图表上的点差显示却是2.0点。后来查了文档才知道，这个20实际上是20个pipette（也就是0.1点），因为EURUSD的Digits是5位，所以20个pipette等于2个标准点。那我写止损止盈的时候，到底该用哪个单位？比如我想设20个点的止损，是写StopLoss = Ask - 200 * Point，还是StopLoss = Ask - 20 * Point * 10？这个问题绕了我好几天，试了几次模拟盘，发现有时候止损设得特别大，有时候又特别小，搞得我都不敢实盘了。
第二，点差在EA运行过程中会动态变化，我写了个简单的打印函数，把每次开仓前的点差记录下来，发现隔夜时候点差能扩大到平时的三四倍，比如平时2点，到晚上变成8点。那我做网格策略，每隔10点加仓一层，如果点差突然变大，会不会导致实际加仓位置偏离预期？比如我设的挂单是buy limit在1.1000，但点差大了之后，成交价会不会因为点差原因被滑到1.0998？这个问题我翻了很多帖子，有的说点差只影响开仓成本，不影响挂单成交位置，有的说点差大的时候挂单容易提前触发，到底哪种说法对？
第三，我写了个函数计算开仓成本，用OrderOpenPrice() + (Ask - Bid)这种写法，但发现平仓时候的实际盈亏和理论值总是差几个点。后来才知道OrderOpenPrice()是开仓时的价格，点差是当时的，但平仓时候的点差变了，所以实际盈亏会有差异。那如果我想精确计算策略的净利润，是不是应该在每次平仓后重新计算一次点差成本？还是说直接用OrderProfit()加上佣金和掉期费就行？我现在的策略是每开一仓就记录当时的点差，然后平仓时用记录的点差和实际平仓价差做比较，但这样代码变得很复杂，不知道有没有更简洁的方法。
再说滑点。我设的滑点参数是Slippage = 10，也就是10个pipette。但实际运行中发现，有时候市价单成交的滑点远大于10，比如设置了10的滑点，结果成交滑了30个点，这正常吗？我查了日志，发现滑点发生在数据波动剧烈的时候，比如非农数据公布那几分钟。那这种情况下，我的EA该怎么处理？目前我用的是OrderSend函数直接下单，如果滑点超标，是不是应该用循环重试机制？比如设置最大滑点50，如果实际滑点超过50，就重新下单，直到滑点小于50为止？但这样会不会陷入死循环？另外，限价单挂单有没有滑点问题？我理解限价单如果成交，价格应该就是挂单价，但看一些帖子里说，如果市场流动不足，限价单也可能被拒绝或者以更差价格成交，这又是怎么回事？
最后，我还想请教一下，点差和滑点对EA的稳定性影响到底有多大？我模拟盘跑了两个月，网格策略表现不错，但把点差从模拟盘的固定值1.5改成实盘的浮动点差（比如平均2.5），回测结果就开始亏损。是不是因为点差和滑点叠加了成本，导致策略失效？我是否需要重新设计入场逻辑，比如只在点差小于某个阈值时开仓？或者用限价单代替市价单来减少滑点影响？但限价单成交速度慢，怕错过行情。
总之，感觉点差和滑点这两个概念看着简单，实际写代码时候坑特别多。希望各位大佬能分享点经验，特别是怎么在MQL4/MQL5里合理处理点差和滑点，让EA更健壮一些。小弟先谢过了！
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