点差和滑点怎么理解

刚入市不久，一直听前辈们说点差和滑点很重要，但说实话，我到现在还是有点懵。想在这里请教一下各位稳健的老手，能不能用简单点的例子帮我理解一下？我主要是做日内交易，仓位一般控制在总资金的2%以内，止损设得很紧，所以特别怕这些隐性成本吃掉我的利润。

先说点差吧。我用的平台是ECN模式，点差浮动，比如欧美对有时候0.8点，有时候1.5点。我理解点差就是买价和卖价之间的差价，相当于交易的手续费。但问题在于，我开仓时看到的价格是卖价，平仓时却是买价，这个差价是不是每次交易都要支付一次？比如我开多单，入场价是卖价1.1000，平仓时买价是1.1010，那实际盈利要扣除这10个点的点差成本吗？还是说点差只算一次？我查过一些资料，有人说点差是双向的，有人说只是单边，我越看越糊涂。如果点差是双向的，那我每次交易成本是不是就翻倍了？这对小资金来说压力很大，我每次止损只设20点，如果点差就要吃掉10点，那实际止损空间就只剩下10点，很容易被震荡出局。

再说滑点。我遇到过几次滑点，都是在数据公布时。比如非农数据出来，价格瞬间跳空，我设置的止损单在1.1000，但实际成交价却是1.0985，直接多亏了15点。那次我仓位虽然小，但心里特别难受，因为明明设了止损，却因为滑点扩大了亏损。我理解滑点是市场流动性不足或者价格波动太快导致的，但我不明白的是，为什么有时候滑点是正滑点（比我设的价格好），有时候是负滑点（比我设的价格差）？是不是因为市场方向的问题？比如我是做多，价格突然下跌，我的止损单就会在更差的价格成交，因为大家都在抢着卖；如果我是做空，价格突然上涨，止损单可能就在更好的价格成交？这个逻辑对吗？另外，有没有办法减少滑点？比如用限价单代替市价单？但限价单又怕成交不了，错过机会。我目前都是用市价单进出，因为怕滑点导致止损被触发后无法及时离场，但市价单本身也容易滑点，这让我很矛盾。

还有一点，点差和滑点之间有没有关联？比如点差大的时候，滑点是不是也会更严重？我观察过，在流动性差的时候，比如亚洲早盘，点差会扩大，同时成交速度也慢，滑点概率就高。但我不确定这是不是普遍规律。

最后，想问一下各位前辈，你们在风控中是怎么考虑点差和滑点的？比如我设止损时，是不是应该把点差和预期滑点都算进去？比如预期滑点3点，点差1点，那我实际止损距离就应该比理论止损多4点？这样会不会让止损太宽，影响盈亏比？我目前的做法是止损设得紧一些，但遇到滑点就容易爆仓，所以很纠结。

希望各位能指点一下，尤其是那些经历过亏损的老手，你们的经验对我来说特别宝贵。先谢谢了。