点差和滑点怎么理解

刚接触MT4编程不久，在写一个简单的网格策略EA时，遇到了点差和滑点的问题，想请教一下论坛里的前辈们。先说说我的理解，不知道对不对。

我原本以为点差就是买入价和卖出价之间的固定差值，比如EURUSD在平台显示1.1050/1.1052，那点差就是2个点。但实际测试中发现，当市场波动剧烈时，这个差值会突然变大，比如变成5个点甚至更多。我写EA时用了MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)来获取当前点差，但在开仓时总是对不上。比如我设定当价格突破某个均线时开仓，条件满足后，用OrderSend函数发送订单，结果成交价和预期的买入价差了3-4个点，有时候甚至更多。这让我很困惑：MarketInfo获取的点差是实时的吗？为什么开仓时点差会变化？还是说我获取点差的时机不对？

关于滑点，我本来以为就是设置一个允许的偏差值，比如在OrderSend里设置slippage为3，意思是成交价和请求价相差不超过3个点就能接受。但我发现实际情况复杂得多。有一次我设置slippage=5，结果订单成交在比当前买价高8个点的地方。平台客服说是市场流动性不足导致的，可我在策略测试回测里明明跑得很好，实盘却完全不一样。后来我查了资料，说滑点不仅和网络延迟有关，还和经纪商的订单执行模式有关。但我的问题是：在EA代码里，到底该怎么处理滑点？是不是应该在不滑点的情况下才开仓？比如用while循环不断检查当前价格和请求价的差值，如果超过某个阈值就取消订单？但这样会不会导致无限循环，或者错过行情？

还有一个更具体的问题。我在写一个追踪止损的EA时，需要不断修改止损价。我用OrderModify函数修改止损，但经常提示138号错误（重报价）。我查了文档，说这是因为价格已经变化，需要重新请求。但我已经设置了slippage参数，为什么还会这样？是不是修改止损时也要考虑点差？比如我要把止损设在当前买价下方20个点，但实际成交价是卖价，中间有个点差，导致我计算的止损位置不对。我尝试用Ask和Bid来区分多空单的止损，但依然出现滑点。比如多单止损应该基于Bid，但我在修改时用的是MarketInfo获取的Bid，结果订单修改时提示价格无效，可能是因为点差突然扩大，导致Bid和Ask的差值超过了我的预期。

论坛里有人提到用RefreshRates()函数来刷新价格，我试过了，但效果不明显。还有人说要在开仓前检查点差是否在可接受范围内，比如if(MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) < 20)才允许开仓。但这样会不会太保守，导致在点差大的时候错过机会？或者反过来，点差小的时候开仓，但成交时点差又变了？

我现在写的EA核心逻辑很简单：当价格突破布林带上轨时做空，突破下轨时做多，止损设在突破点反向20个点，止盈设在反向40个点。但在实盘测试中，经常出现开仓后立即触发止损的情况，我怀疑就是点差和滑点导致的。比如价格刚突破上轨1.1050，我以1.1052开空单，但实际成交在1.1055，然后价格回落到1.1050，我的止损设在1.1052（基于原始开仓价），结果马上被止损出局。这让我很崩溃。

希望有经验的前辈能指点一下，在编写EA时到底该如何正确处理点差和滑点？特别是针对网格类、突破类策略，有没有什么标准化的处理模式？比如是否应该在开仓时强制设置一个比当前价更严格的slippage？或者用OrderSelect和OrderClosePrice来获取实际成交价后，再动态调整后续的止损？另外，有没有办法在代码里实时监测点差的变化，当点差超过某个阈值时暂停交易？或者说，点差和滑点问题本质上是经纪商的选择问题，和代码关系不大？

先谢谢了。代码我贴一部分在下面，方便前辈们指出问题：

if(OrdersTotal()==0 && Bid < LowerBand)
{
   int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize, Ask, 3, Ask - StopLoss*Point, Ask + TakeProfit*Point);
   if(ticket < 0) Print("开仓错误: ", GetLastError());
}

if(OrdersTotal()>0)
{
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
      {
         if(OrderType()==OP_BUY)
         {
            double newSL = Bid - TrailingStop*Point;
            if(OrderStopLoss() < newSL)
            {
               OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), newSL, OrderTakeProfit(), 0, clrNONE);
            }
         }
      }
   }
}

这段代码在回测里表现尚可，实盘就各种问题。尤其是OrderModify的138错误，几乎每次追踪止损都会出现。恳请指教。