点差和滑点怎么理解

刚入汇市不到三个月，这两天遇到一个事让我特别困惑，想请教一下各位老手。我做了一笔EUR/USD的多单，进场时看到平台显示的点差是1.2个点，结果成交之后发现实际入场价比我看到的报价高了差不多3个点，滑点直接吞掉了我原本设好的止损空间。后来我去查了一下，有人说这是正常的“流动性不足”，也有人说这是平台在搞鬼。我现在彻底搞混了，点差和滑点到底是不是一回事？它们对交易的影响到底有多大？

我理解的点差，应该是买入价和卖出价之间的差价，比如EUR/USD现价1.1050/1.1052，那点差就是2个点，这个是我付给平台的手续费，对吧？可滑点呢？我查了一些资料，有的说滑点是因为市场波动太快，订单没能按你看到的价格成交，比如非农数据公布那会儿，一秒跳好几个点，你挂的止损可能在1.1000，结果成交在1.0995，这就是负滑点。但还有人说，滑点有时候也能是正向的，比如你挂的止盈，实际成交价比你设的高，多赚了。可我怎么一次都没遇到过正向滑点？每次都是被反向滑点坑，这合理吗？

我前几天做了一笔GBP/USD，当时英国央行刚释放了鹰派信号，英镑短线拉了一波，我追了个多单，点差当时已经扩大到5个点了，我心想忍了，结果成交时又滑了2个点，相当于进场成本直接多了7个点。后来行情回调，我的止损被扫掉，一算账，手续费加上滑点，这一单亏了差不多10个点，本来行情方向是对的，就因为进场成本太高，最后没扛住波动。我当时就特别郁闷，点差大我可以理解，毕竟数据行情流动性差，但滑点这个事，是不是平台可以人为调整的？还是说完全取决于市场深度？

另外，我注意到不同货币对、不同时段，点差和滑点的表现差异特别大。比如白天亚洲盘，EUR/USD点差基本在1个点以内，滑点也几乎没遇到过；但一到晚上美国CPI数据发布前后，点差能飙到3-5个点，滑点更是家常便饭。这跟宏观经济数据的关系大吗？比如非农数据公布时，市场流动性瞬间枯竭，订单簿上的挂单被吃掉，导致滑点严重，这我能理解。但有时候普通交易日，比如下午欧洲开盘前后，点差也会突然扩大，这又是为什么？是不是跟央行干预预期或者大资金进出有关？

我现在的困惑是：作为一个新手，到底该怎么管理点差和滑点的风险？是不是只能避开数据行情？但如果不做数据行情，那外汇交易的精髓——对宏观经济的解读和反应——不就废了一半吗？比如我分析CPI数据，预期是通胀回落，结果数据出来反而走高，美元瞬间暴涨，这时候如果因为怕滑点而不进场，那我的分析还有什么用？有没有什么策略，比如限价单、止损单的挂单技巧，能减少滑点的影响？还是说，选择ECN账户或者STP账户，点差和滑点会相对透明一些？

希望各位老哥不吝赐教，尤其是经历过非农、利率决议这些大行情的朋友，你们是怎么处理点差和滑点问题的？是硬扛，还是有特别的应对方法？先谢过了。