点差和滑点怎么理解

标题：点差和滑点怎么理解

刚做外汇没多久，这两天遇到个事让我有点懵，想请教下各位老手。我用的平台是之前朋友推荐的，点差说是固定2个点，但今天做欧美的时候，明明挂单在1.1200，结果成交在1.1203，多亏了3个点。客服说这是滑点，还说跟点差不一样。我查了下资料，感觉这两个概念有点绕，点差不是买卖价差吗？滑点又是啥？它们之间是不是有联系？比如点差大的时候滑点会更严重？还是说滑点纯粹是市场波动造成的？

具体说下我遇到的情况。今天下午，我看欧美小时图在1.1190附近有支撑，就在1.1200挂了个多单，止损设1.1180，目标1.1240。挂单后价格确实从1.1195反弹到1.1202，但我查成交记录，显示成交在1.1203。当时点差显示是2.1个点，比平时略高。我心里就不舒服了，如果是点差导致成交价偏离，那挂单时不是应该按当时的买价算吗？还是说挂单成交时，平台会自动用当时的卖价？另外，滑点是不是只有大行情才出现？比如非农数据公布时，我听说滑点能到10个点以上。那我这种平时小波动里的滑点，算正常吗？是不是平台的问题？

我试着复盘了下，如果按我挂单的1.1200成交，止损设1.1180，那止损空间是20个点。但实际成交在1.1203，止损空间就变成了23个点，风险直接多了15%。更麻烦的是，如果价格没到1.1180就反弹，那这多出来的3个点滑点就白亏了。感觉滑点像隐形的手，让策略回测时看起来漂亮的盈亏比，实盘里可能大打折扣。你们平时怎么处理滑点的？是不是要把滑点成本算进策略里？比如挂单时多留几个点缓冲？

还有，点差和滑点对短线交易影响是不是更大？我做的是15分钟周期，平均持仓也就半小时，止损一般设20-30点。如果点差2个点，滑点再3个点，那实际成本就5个点了，占止损幅度的20%以上。这还不算手续费。那日内交易者是不是得选点差极小的平台？或者用限价单代替市价单？但我看限价单也可能成交不了，比如突破行情时价格直接跳过挂单位置。

最后想问下，有没有什么交易策略能降低滑点影响？比如用挂单交易避开市价单？或者只在流动性好的时段交易？我复盘过1月份欧元兑美元的数据，发现伦敦盘和纽约盘重叠时，点差确实小，滑点也少。但问题是我上班时间没法盯盘，只能晚上做亚洲盘，点差偏大。这种情况是不是该换个平台？或者调整策略参数，比如把止损放宽到50点？但又怕放宽止损后，盈亏比会变差。

希望有经验的朋友能指点下，特别是怎么量化滑点成本，以及实盘里怎么调整策略来适应这些隐形成本。